Nelle elezioni del 1995, i Socialdemocratici tornarono ancora una volta alla giuda della Svezia guidati da Ingvar Carlsson, il quale diede le dimissioni un anno dopo, lasciando il partito nelle mani di Göran Persson che mantenne salda la leadership fino alle elezioni del 2006.

Nei dieci anni di governo Persson di sicuro il momento di maggiore crisi fu nel 2003, per l'omicidio di Anna Lindh, allora Ministro degli Esteri. Prima del suo omicidio, il nome di Anna Lindh era diventato famoso durante gli anni di presidenza svedese dell'Unione Europea.

La Lindh, infatti, era stata nominata presidente del Consiglio dell'UE, svolgendo importanti incarichi nei Balcani, riuscendo a scongiurare una possibile guerra civile kossovari e macedoni. Inoltre, le sue posizioni sulla guerra in Iraq furono altrettanto dure, affermando che "una guerra fatta senza l'approvazione delle Nazioni Unite sarebbe destinata all'insuccesso".

L'impegno politico e la fama della Lindh l'avevano portata ad essere una delle maggiori candidate alla successione nella guida del partito. Ma il 10 settembre del 2003, fu pugnalata mentre faceva shopping in un grande magazzino di Stoccolma (ovviamente senza scorta). A nulla valsero l'immediato trasferimento nell'ospedale Karolinska e un lungo intervento chirurgico: la Lindh morì il giorno dopo.

Le indagini scattarono subito, con l'identificazione del possibile colpevole filmato dalle telecamere a circuito chiuso dei grandi magazzini. Il 24 settembre venne fermato Mijailo Mijailovic, un giovane svedese figlio di immigrati serbi, il cui DNA combaciava con quello presente su un cappellino trovato accanto alla scena del crimine. Per giunta, Mijailovic somigliava all'uomo filmato dalle telecamere.

Il 6 gennaio 2004, Mijailovic confessò di aver ucciso il Ministro. In un primo momento, inquirenti e media pensarono che l'omicidio avesse una motivazione politica, dato che la Lindh era stata uccisa pochi giorni prima del referendum sull'entrata svedese nell'Euro (lei era una delle maggiori sostenitrice del sì). Altrettanto, forte sembrò una probabile pista legata all'impegno della Lindh nei Balcani.

Mijailovic, però, era già conosciuto per una serie di aggressioni (al padre e ad alcune ragazze) e per di più era uscito da una clinica psichiatrica pochi giorni prima di commettere l'omicidio. Nel marzo 2004, un tribunale svedese condannò il reo confesso all'ergastolo, dichiarando che, sebbene grossi disturbi psichici, all'epoca del delitto Mijailovic era capace di intendere e di volere.